Para começar a calcular o Beta, abra uma nova pasta de trabalho no Excel.
Beta é uma das ferramentas de gerenciamento de risco mais populares. É amplamente utilizado por profissionais de mercado em todo o mundo. O beta determina a volatilidade de um título em correlação com um índice de referência. Normalmente, o benchmark que a maioria dos profissionais usa é o S&P 500. Outros mercados podem usar benchmarks diferentes, como o índice Lehman Brothers Aggregate Bond. O cálculo do beta de uma ação ou título pode ser feito usando o Microsoft Excel. Você precisará utilizar sua função SLOPE para o cálculo.
Interpretando beta. Beta é simples de ler. Se um Beta for maior, então o título ou o mercado é muito mais volátil do que o benchmark. Se for menor que um, a ação é menos volátil. O beta pode ser usado para calcular rendimentos e retornos para uma determinada ação.
Abra o Excel. Para começar a calcular o Beta, abra uma nova pasta de trabalho no Excel. Crie duas colunas e comece a codificar os dados históricos do estoque ou segurança e o benchmark. Certifique-se de que seus dados sejam precisos e verdadeiros, pois isso pode afetar significativamente qualquer resultado do cálculo.
Para calcular o Beta, você precisará usar a função SLOPE do Excel da Microsoft.
Fórmula para alteração de dados. Depois de concluir a codificação dos dados do estoque em ambas as colunas, crie uma terceira coluna e insira esta fórmula na célula: = ((cell2-cell1) / cell1) * 100. Célula 1 são os dados da data anterior ou anterior, enquanto a célula 2 são os dados da data atual. A fórmula é usada para calcular a variação dos dados de um estoque em termos percentuais. Como você inseriu a fórmula na terceira coluna, o resultado será plotado lá. Para usar a mesma fórmula até o último ponto da terceira coluna, basta copiar a célula com a fórmula codificada e destacar todas as células descendo. Assim que chegar ao último ponto, pressione Enter.
Fórmula para beta. Para calcular o Beta, você precisará usar a função SLOPE do Excel da Microsoft. A fórmula para isso é: = SLOPE (% da variação do patrimônio líquido,% da variação do índice). Vamos usar um estoque fictício como exemplo. Digamos que temos um título com variação diária de preço; colocaríamos isso na célula 1. Um exemplo seria C1: 500. Agora, em uma célula diferente, podemos colocar as mudanças diárias do benchmark, como o S&P 500. Como exemplo, vamos colocar 501. Neste caso, será D1: 501. Com base nos exemplos, a fórmula será semelhante a esta: = SLOPE (C1: 500, D1: 501). O resultado será o Beta.
No caso de você ser analfabeto em informática e ter uma enorme dificuldade em descobrir como usar o Excel, peça a alguém que saiba plotar os dados para você. Seja qual for a situação, é fácil calcular e interpretar Beta, desde que você conheça as fórmulas e funções a serem usadas. Certifique-se de ter os dados corretos para o benchmark e a segurança. Sem eles, você não poderá fazer nenhum cálculo.
