Como usar modelos de risco para prever a volatilidade do mercado?

Hoje em dia, com a palavra "recessão" pairando sobre todos, as pessoas estão se tornando mais conscientes e conscientes de sua situação econômico-financeira. Muitos estão procurando se tornar mais informados sobre questões financeiras, e essa ação é, de fato, uma boa idéia; será mais fácil superar uma situação se você souber o máximo que puder sobre ela.

Previsão da volatilidade do mercado

Talvez uma das questões que você gostaria de saber mais é sobre como o governo e outras indústrias usam modelos de risco para prever a volatilidade do mercado. Em primeiro lugar, é importante definir alguns termos:

• O que é volatilidade do mercado? É a medida de quão instável é o comércio e a indústria do comércio e de quão grande é a chance de um determinado investimento se tornar um empreendimento fracassado.
• O que são modelos de risco? Em termos gerais, são o uso de várias técnicas ou métodos financeiros para medir o risco ou incerteza de investir em certas empresas, ações ou carteira financeira.

Para descobrir como usar modelos de risco para prever a volatilidade do mercado, pode ser útil olhar para os diferentes modelos de risco, conhecer os modelos de volatilidade e ver como eles funcionam:

1. Modelos de risco de mercado. Eles mostram a possibilidade de diminuição do valor de um ativo devido a tendências multifatoriais, como taxas de juros flutuantes, preços de ações e commodities e taxas de câmbio. Alguns fatores de risco de mercado incluem risco patrimonial (ou a chance de que as taxas de juros caiam), risco cambial (referente ao câmbio), risco patrimonial (referente aos preços de ações), risco de commodities (refere-se a uma mudança nos preços de commodities) e risco operacional (com base nas funções de negócios da empresa específica). Para usar um modelo de risco de mercado para prever a volatilidade, esses elementos devem ser adequadamente considerados na equação. Preparação suficiente também deve ser feita para conter a volatilidade, como gestão de risco de crédito e seguro para cobertura de perdas.
2. Modelos de valor em risco. Este modelo visa medir a possibilidade de perda em uma carteira de ativos por meio de uma análise estatística e matemática das tendências de preços de mercado e padrões históricos de volatilidades, e pressupondo um mercado atualmente neutro (ou seja, livre de flutuações econômicas radicais). Um olhar atento e intensivo sobre movimentos e desenvolvimentos financeiros e comerciais anteriores deve ser feito ao usar este modelo.
3. Modelos de liquidez. Os modelos de liquidez preveem a possibilidade de um ativo ou título não ser negociado com rapidez ou facilidade suficiente no mercado e, portanto, correr o risco de perda. Esses modelos costumam ser usados para medir a viabilidade de compra de ações e títulos, levando em consideração o tempo necessário para que sejam negociados ou liquidados.
4. Modelos de derivados. Os modelos de derivativos medem a possibilidade de o valor subjacente do instrumento de negociação (seja um ativo, imóvel, título ou empréstimo) diminuir. Uma vez que os derivativos são considerados opções de investimento muito arriscadas (mesmo beirando a especulação), os modelos de derivativos são úteis para evitar grandes perdas e prever corretamente um valor futuro subjacente de um instrumento de negociação.